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G-expected shortfall (G-ES), que es un nuevo tipo de worst-case expected shortfall (ES), se define como la medida del riesgo bajo distribuciones infinitas inducidas por la incertidumbre de la volatilidad. En comparacin con las nociones existentes de ES en el peor de los casos, el G-ES puede calcularse mediante una frmula explcita de bajo coste computacional. Tambin realizamos pruebas retrospectivas de la G-ES. El anlisis emprico demuestra que la G-ES es una medida de riesgo fiable.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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