Resumen

El reaseguro desempea el papel de estabilizador del sector asegurador y puede ser una herramienta eficaz para reducir el riesgo de la aseguradora. Este trabajo tiene como objetivo proporcionar el diseo ptimo de reaseguro asociado con el reaseguro stop-loss bajo el criterio de la medida de riesgo de valor en riesgo (VaR). En este trabajo, se supone que los niveles de probabilidad en los VaR utilizados por ambas partes reaseguradoras son diferentes y los resultados de optimalidad del reaseguro se obtienen minimizando la combinacin lineal de los VaR de la cedente y el reasegurador. Los valores ptimos de los parmetros de la pliza de reaseguro stop-loss se derivan formalmente bajo el principio de la prima de expectativa.

• Materias:Algoritmos (Matemáticas) Algebra Ingeniería Lógica matemática Matemáticas
• Subjects:Agorithms (Math) Algebra Engineering Mathematical logic mathematics
• Palabras claves:reaseguro; estabilizador; industria aseguradora; reducción del riesgo; reaseguro stop-loss; valor en riesgo (VaR)
• Keywords:reinsurance; stabilizer; insurance industry; risk reduction; stop-loss reinsurance; value-at-risk (VaR)