Resumen

La teora tradicional de carteras utiliza la teora de la probabilidad para analizar la incertidumbre del mercado financiero. El rendimiento de los activos de una cartera se considera una variable aleatoria que sigue una determinada distribucin de probabilidad. Sin embargo, es difcil estimar el rendimiento de los activos en el mercado financiero real, por lo que la distribucin por intervalos del rendimiento de los activos puede estimarse de acuerdo con las sugerencias pertinentes de los expertos y los responsables de la toma de decisiones, es decir, el nmero de intervalo se utiliza para describir la distribucin del rendimiento de los activos. Por lo tanto, este documento establece un modelo de seleccin de cartera basado en el nmero de intervalo. En este modelo, la funcin de riesgo de desviacin semiabsoluta se utiliza para medir el riesgo de las carteras, y la solucin del modelo se obtiene utilizando la relacin de orden del nmero de intervalo. Al mismo tiempo, se obtiene una solucin satisfactoria del modelo utilizando el concepto de aceptabilidad del nmero de intervalo. Por ltimo, se presenta un ejemplo para ilustrar la viabilidad del modelo.

• Materias:Algoritmos (Matemáticas) Algebra Ingeniería Lógica matemática Matemáticas
• Subjects:Agorithms (Math) Algebra Engineering Mathematical logic mathematics
• Palabras claves:teoría tradicional de carteras; teoría de la probabilidad; incertidumbre; mercado financiero; rentabilidad de los activos; modelo de selección de carteras
• Keywords:traditional portfolio theory; probability theory; uncertainty; financial market; assets return; portfolio selection model