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Variable Step Size Adams Methods for BSDEsMétodos de Adams de Tamaño de Paso Variable para Ecuaciones Diferenciales Estocásticas en Retroceso (BSDEs)

Resumen

Para las ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs), construimos métodos de Adams de paso variable mediante la expansión de ItTaylor, y estos esquemas son esquemas multietapa no lineales. Se deduce que las condiciones de errores de truncamiento local con respecto a y alcanzan un alto orden. Los coeficientes en los métodos numéricos se infieren y se acotan bajo condiciones apropiadas. Se da una condición necesaria y suficiente para juzgar la estabilidad de nuestros esquemas numéricos. Además, la convergencia de alto orden de los esquemas se demuestra rigurosamente. Se proporcionan ilustraciones numéricas.

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