Resumen

Para las ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs), construimos métodos de Adams de paso variable mediante la expansión de ItTaylor, y estos esquemas son esquemas multietapa no lineales. Se deduce que las condiciones de errores de truncamiento local con respecto a y alcanzan un alto orden. Los coeficientes en los métodos numéricos se infieren y se acotan bajo condiciones apropiadas. Se da una condición necesaria y suficiente para juzgar la estabilidad de nuestros esquemas numéricos. Además, la convergencia de alto orden de los esquemas se demuestra rigurosamente. Se proporcionan ilustraciones numéricas.

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas; Métodos de Adams de tamaño de paso variable; Expansión de ItTaylor; Errores de truncamiento local; Estabilidad; Convergencia
• Keywords:Backward stochastic differential equations; Variable step size Adams methods; ItTaylor expansion; Local truncation errors; Stability; Convergence