Resumen

Las dependencias entre las diferentes líneas de negocio de los bancos tienen serios efectos en la precisión de la estimación del riesgo operativo. Además, las dependencias son mucho más complicadas que una simple correlación lineal. Mientras que el coeficiente de correlación de Pearson se construye en base a la hipótesis de una asociación lineal, la información mutua que mide toda la información de una variable aleatoria contenida en otra variable aleatoria es una alternativa poderosa. Basado en la información mutua, se puede derivar un coeficiente de correlación generalizado que puede capturar tanto la correlación lineal como la no lineal. Este artículo modela la correlación entre las líneas de negocio mediante información mutua y cópula normal. El experimento con un conjunto de datos reales de riesgo operativo de un banco chino muestra que usar la información mutua para modelar las dependencias entre las líneas de negocio es más razonable que la correlación lineal.

• Materias:Ecuación pseudoparabólica Dimensión fractal Virus informático Redes dinámicas Sistemas diferenciales
• Subjects:Pseudoparabolic equation Fractal dimension Computer virus Dynamic networks Differential systems
• Palabras claves:Dependencias; Líneas de negocio; Bancos; Estimación del riesgo operativo; Información mutua; Coeficiente de correlación
• Keywords:Dependencies; Business lines; Banks; Operational risk estimation; Mutual information; Correlation coefficient