Biblioteca122.739 documentos en línea

Artículo

Multi-Innovation Stochastic Gradient Identification Algorithm for Hammerstein Controlled Autoregressive Autoregressive Systems Based on the Key Term Separation Principle and on the Model DecompositionAlgoritmo de Identificación de Gradiente Estocástico de Multi-Innovación para Sistemas Hammerstein Controlados Autoregresivos Autoregresivos basado en el Principio de Separación de Términos Clave y en la Descomposición del Modelo.

Resumen

Un sistema no lineal de entrada se descompone en dos subsistemas, uno que incluye los parámetros del modelo del sistema y otro que incluye los parámetros del modelo de ruido, y se presenta un algoritmo de gradiente estocástico de multi-innovación para sistemas Hammerstein controlados autorregresivos autorregresivos (H-CARAR) basado en el principio de separación de términos clave y en la descomposición del modelo, con el fin de mejorar la velocidad de convergencia del algoritmo de gradiente estocástico. El principio de separación de términos clave puede simplificar el modelo de identificación del sistema no lineal de entrada, y la técnica de descomposición puede mejorar la eficiencia computacional de los algoritmos de identificación. Los resultados de la simulación muestran que el algoritmo propuesto es efectivo para estimar los parámetros de los sistemas IN-CARAR.

  • Tipo de documento:
  • Formato:pdf
  • Idioma:Inglés
  • Tamaño: Kb

Cómo citar el documento

Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.

Este contenido no est� disponible para su tipo de suscripci�n

Información del documento