Resumen

La matriz de transición, que caracteriza una cadena de Markov homogénea de tiempo discreto, es una matriz estocástica. Una matriz estocástica es una matriz especial no negativa en la que cada fila suma 1. En este trabajo nos centramos en el cálculo de la distribución estacionaria de una matriz de transición desde el punto de vista del vector de Perron de una matriz no negativa, a partir del cual se propone un algoritmo para la distribución estacionaria. El algoritmo también puede utilizarse para calcular la raíz de Perron y el correspondiente vector de Perron de cualquier matriz irreducible no negativa. Además, se ofrece un ejemplo numérico para demostrar la validez del algoritmo.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:algoritmo, distribución estacionaria, matriz estocástica, matriz de transición, vector perrón correspondiente, cadena de markov homogénea, matriz irreducible no negativa, matriz especial no negativa, raíz perrón, vector perrón
• Keywords:algorithm, stationary distribution, stochastic matrix, transition matrix, corresponding perron vector, homogeneous markov chain, nonnegative irreducible matrix, special nonnegative matrix, perron root, perron vector