Resumen

Estudiamos la solución numérica de los griegos de opciones asiáticas. En particular, derivamos una solución en forma cerrada de la opción geométrica asiática y utilizamos esta forma analítica como control para calcular numéricamente la opción aritmética asiática, la cual se sabe que no tiene una solución en forma cerrada explícita. Implementamos nuestro método numérico propuesto y comparamos el error estándar con otros métodos clásicos de reducción de la varianza. Nuestro método proporciona una solución eficiente para la estrategia de cobertura con opciones asiáticas.

• Materias:Internet de las cosas Inteligencia artificial Contaminantes atmosféricos Sistema biométrico Aplicaciones
• Subjects:Internet of things Artificial intelligence Air pollutants Biometric system Applications
• Palabras claves:Solución numérica; Griegos; Opciones asiáticas; Solución en forma cerrada; Forma analítica; Estrategia de cobertura
• Keywords:Numerical solution; Greeks; Asian options; Close form solution; Analytical form; Hedging strategy