Resumen

En este documento, empleamos el análisis de multifractales de descorrelación cruzada (MF-DCCA) como instrumento de medición para la inspección dinámica de la correlación cruzada entre el índice de incertidumbre de la política económica de EE. UU. (EPU) y el rendimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense (Ret). Al calcular las estadísticas de correlación cruzada, encontramos una aceptación moderada de la correlación cruzada entre EPU y Ret cualitativamente. Con la aplicación adicional de la metodología MF-DCCA, encontramos una fuerte existencia de correlación cruzada de ley de potencia en todos los órdenes de escala. Además, se ha descubierto una aparente persistencia de la correlación cruzada con exponentes de Hurst significativos en todos los órdenes. Además, encontramos que la correlación cruzada a largo plazo muestra más persistencia y un mayor grado de multifractalidad que en el corto plazo. Finalmente, utilizamos el análisis de ventana móvil y de medición binomial como revisiones

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Correlación cruzada dinámica; Incertidumbre de la política económica de EE. UU.; índice EPU; Retorno del tipo de cambio del dólar estadounidense; Metodología MF-DCCA; Exponentes de Hurst
• Keywords:Dynamic cross-correlation; US economic policy uncertainty; EPU index; US dollar exchange rate return; MF-DCCA methodology; Hurst exponents