Resumen

Consideramos métodos de Euler semi-implícitos para un sistema estocástico de capital dependiente de la edad con retardos variables y magnitudes de salto aleatorias, e investigamos la convergencia de la aproximación numérica. Se demuestra que las soluciones numéricas aproximadas convergen a las soluciones analíticas en el sentido cuadrático medio bajo condiciones dadas.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering
• Palabras claves:sistema de capital dependiente, métodos de euler implícitos, soluciones numéricas aproximadas, magnitudes de salto aleatorias, soluciones analíticas, aproximación numérica, sentido cuadrático, edad estocástica, retardos variables, condiciones
• Keywords:dependent capital system, implicit euler methods, numerical approximate solutions, random jump magnitudes, analytical solutions, numerical approximation, square sense, stochastic age, variable delays, conditions