Resumen

Consideramos el comportamiento asintótico de una función de densidad de probabilidad para la suma de dos variables aleatorias distribuidas lognormalmente que están correlacionadas de manera no trivial. Mostramos que tanto las colas izquierda como derecha pueden aproximarse por algunas funciones simples. Además, se aplican las mismas técnicas para determinar la función de densidad de probabilidad de la cola para una estadística de razón, y para una suma con más de dos variables aleatorias distribuidas lognormalmente bajo algunas condiciones más estrictas. Los resultados proporcionan nuevas perspectivas sobre el problema de caracterización para la suma de variables aleatorias distribuidas lognormalmente y demuestran que es necesario revisar muchos métodos de aproximación existentes.

• Materias:Convergencia Función theta Fuga de conmutadores Funciones homogéneas Conjuntos dominantes
• Subjects:Convergence Theta function Leakage of commutators Homogeneous functions Dominant sets
• Palabras claves:Comportamiento asintótico; Función de densidad de probabilidad; Variables aleatorias distribuidas logarítmicamente; Correlacionadas; Función de densidad de probabilidad de la cola; Métodos de aproximación
• Keywords:Asymptotic behavior; Probability density function; Lognormally distributed random variables; Correlated; Tail probability density function; Approximation methods