Resumen

Es un fenómeno común en el campo de la investigación financiera estudiar la dinámica del mercado financiero y explorar la complejidad del sistema financiero utilizando varios métodos científicos complejos. En este documento, se analizan las propiedades dinámicas caóticas de series temporales financieras. En primer lugar, se discuten las características no lineales de los datos a través del análisis empírico de datos del índice agrícola; los rendimientos diarios del índice agrícola pueden descomponerse en diferentes escalas basadas en el análisis de ondaleta. En segundo lugar, se establece el sistema dinámico de algunos datos de características no lineales de acuerdo con la forma de expansión de la serie de Taylor, y se analizan las características dinámicas correspondientes. Finalmente, el diagrama de bifurcación del sistema muestra fenómenos de bifurcación complicados, lo que proporciona una perspectiva para el análisis de fenómenos caóticos de datos económicos.

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Investigación financiera; Mercado financiero; Sistema financiero; Propiedades dinámicas caóticas; Datos del índice agrícola; Características no lineales
• Keywords:Financial research; Financial market; Financial system; Chaotic dynamic properties; Agriculture index data; Nonlinear characteristics