Resumen

En este documento, se desarrolla una nueva definición del número de observaciones cerca de las estadísticas de orden th. Luego se establecen algunos resultados de caracterización para la distribución de Pareto y algunas distribuciones relacionadas en términos de la función de probabilidad de masa, el primer momento de estas nuevas variables aleatorias de conteo, y utilizando propiedades de completitud de la secuencia de funciones . Finalmente, se presentan nuevos tests de bondad de ajuste basados en estas nuevas caracterizaciones para la distribución de Pareto. Y se comparan los valores de potencia de los tests propuestos con los valores de potencia de tests conocidos como los tests de Kolmogorov-Smirnov y Cramer-von Mises mediante simulaciones de Monte Carlo.

• Materias:Gestión de riesgos Pronóstico de la covolatilidad Modelo de crecimiento Estimación de la media Función de error
• Subjects:Risk management Covolatility forecasting Growth model Mean estimation Error function
• Palabras claves:Definición; Número de observaciones; Estadísticas de orden; Distribución de Pareto; Pruebas de bondad de ajuste; Valores de potencia
• Keywords:Definition; Number of observations; Order statistics; Pareto distribution; Goodness-of-fit tests; Power values