Resumen

En este artículo, investigamos la efectividad del límite de precio en el mercado de valores con el estudio de correlación y la tecnología de redes complejas. Propusimos un coeficiente de correlación cruzada DCCA con migración en el tiempo que es beneficioso para detectar las correlaciones asíncronas de series temporales no estacionarias. La red del mercado de valores se construye con el método de umbral basado en DCCA con migración en el tiempo. La efectividad del límite de precio durante el período de crash del mercado de valores se estudia basándose en la red del mercado de valores con DCCA con migración en el tiempo. Los resultados indican que el DCCA con migración en el tiempo asegura resultados más relevantes que el método DCCA de tiempo igual. Un hallazgo interesante es que el límite de precio tiene diferentes efectos en la red del mercado de valores en diferentes etapas de la evolución dinámica. La estabilización del mercado se verá disminuida y el riesgo sistémico aumentará si se refuerza el límite de precio. Estudios como estos son relevantes para una mejor comprensión del mercado

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Investigado; Límite de precio; Mercado de valores; Estudio de correlación; Tecnología de redes complejas; DCCA migrado en el tiempo
• Keywords:Investigated; Price limit; Stock market; Correlation study; Complex network technology; Time-migrated DCCA