Resumen

La estabilidad exponencial casi segura del método de paso dividido de Euler hacia atrás (SSBE) aplicado a una ecuación diferencial estocástica de tipo It con retardo variable en el tiempo se discute mediante técnicas basadas en la descomposición de Doob-Mayer y el teorema de convergencia de semimartingalas. Experimentos numéricos confirman el análisis teórico.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Estabilidad exponencial; Método de paso dividido backward Euler; Método SSBE; Ecuación diferencial estocástica de tipo It; Retraso variable en el tiempo; Experimentos numéricos
• Keywords:Exponential stability; Split-step backward Euler; SSBE method; It-type stochastic differential equation; Time-varying delay; Numerical experiments