Resumen

Este artículo estudia un sistema dinámico simple de series temporales de fluctuación de precios de acciones basado en la regla del mercado de valores. Cuando el sistema de fluctuación de precios de acciones es perturbado por excitaciones externas, el sistema exhibe claramente fenómenos caóticos, y se analizan sus propiedades dinámicas básicas. Al mismo tiempo, se propone un nuevo teorema de convergencia en tiempo fijo para lograr el control en tiempo fijo del sistema de fluctuación de precios de acciones. Finalmente, la efectividad del método se verifica mediante simulación numérica.

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Fluctuación del precio de las acciones; Sistema dinámico; Fenómenos caóticos; Teorema de convergencia en tiempo fijo; Control; Simulación numérica
• Keywords:Stock price fluctuation; Dynamical system; Chaotic phenomena; Fixed-time convergence theorem; Control; Numerical simulation