Resumen

En este documento se presenta un procedimiento eficiente para obtener información sobre la variabilidad alrededor del valor medio de una variable aleatoria, tal como la varianza y la desviación estándar, en un análisis de Markov de tiempo continuo utilizando cálculo numérico a gran escala en un computador. Tal procedimiento logra establecer la aplicabilidad potencial de este análisis a los campos de las finanzas y los seguros. También tiene un impacto significativo sobre la evaluación de riesgos en los campos de la confiabilidad, dependabilidad y seguridad.

• Materias:Administración Administración de empresas Investigación operacional
• Subjects:Management Business enterprises Operations research
• Palabras claves:Ciencias de la administración, Análisis de markov, Cadenas de markov, Análisis de markov de tiempo continuo, Evaluación de riesgos, Estado absorbente, Cálculo numérico a gran escala
• Keywords:Administration sciences, Markov analysis, Markov chains, Continuous time markov analysis, Risk assessment, Absorbing state, Large scale numerical calculation