Resumen

Se construye un modelo de cambios estructurales múltiples modificado para comprobar las rupturas estructurales del sistema financiero basado en el cálculo de los mayores exponentes de Lyapunov de las series temporales financieras. Posteriormente, se utiliza el sistema Lorenz como ejemplo de simulación para inspeccionar el nuevo modelo. Como el sistema de Lorenz tiene una fuerte no linealidad, los resultados de la verificación muestran que el nuevo modelo tiene una buena capacidad tanto para encontrar el punto de ruptura como para revelar los cambios en las características no lineales de las series temporales. El estudio empírico basado en el modelo utilizó datos diarios de las series temporales S

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:mayores exponentes de lyapunov, sistema de lorenz, nuevo modelo, modelo de cambios estructurales múltiples, resultado significativo adicional, series temporales financieras, crisis financiera mundial, fase de brote local, diferencia característica, datos diarios
• Keywords:largest lyapunov exponents, lorenz system, new model, multiple structural changes model, additional significant result, financial time series, global financial crisis, local outbreak stage, characteristic difference, daily data