Resumen

Encontramos que las redes de tipos de cambio son significativamente similares desde la perspectiva de la estructura topológica, aunque con diferencias relativamente grandes en las características de fluctuación desde la perspectiva de las series temporales de tipos de cambio. En primer lugar, transformamos las series temporales de la tasa de paridad central del dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina frente al CNY en redes de tipos de cambio con el algoritmo de grafo de visibilidad y encontramos características topológicas consistentes en las cuatro redes de tipos de cambio, con longitudes de camino promedio de 5 y coeficientes de agrupamiento promedio de 0.7. Además, revelamos que las cuatro redes de tipos de cambio transformadas muestran una estructura jerárquica y propiedades de mundo pequeño y libre de escala, con índices de jerarquía de 0.5 y exponentes de potencia de 1.5. Tanto la red del dólar estadounidense como la red de la libra esterlina muestran características de mezcla asort

• Materias:Sistemas multiagente Dinámica de interacción Simulación de comportamientos Ecuaciones diferenciales estocásticas Dinámica caótica
• Subjects:Multiagent systems Interaction dynamics Behavioral simulation Stochastic differential equations Chaotic dynamics
• Palabras claves:Redes de tipo de cambio; Estructura topológica; Características de fluctuación; Algoritmo de grafo de visibilidad; Estructura jerárquica; Estructura de comunidad
• Keywords:Exchange rate networks; Topological structure; Fluctuation characteristics; Visibility graph algorithm; Hierarchical structure; Community structure