Resumen

En este documento se brinda una introducción sistemática al análisis de sensibilidad en simulaciones económicas. El análisis de sensibilidad estudia cómo la variación en el resultado numérico de un modelo puede asignarse de modo cuantitativo a distintas fuentes de variación en parámetros básicos de entrada. Ello proporciona una revisión del carácter robusto de tales resultados numéricos.

Se presenta una formalización de los enfoques determinístico y estocástico del análisis de sensibilidad. El primero asume que el parámetro económico básico surge de un intervalo conocido (un conjunto compacto en dimensiones mayores) y cuantifica la propagación de las variables de salida de equilibrio correspondientes. El segundo trata al parámetro como una variable estocástica con una distribución conocida y calcula la media y la varianza de las variables de salida.

• Materias:Administración Administración de empresas Investigación operacional Métodos de simulación
• Subjects:Management Business enterprises Operations research Simulation methods
• Palabras claves:Ciencias de la administración, Programación lineal, Análisis de sensibilidad, Análisis de sensibilidad determinístico, Análisis de sensibilidad estocástico, Métodos computacionales, Simulaciones económicas
• Keywords:Administration sciences, Linear programming, Sensitivity analysis, Deterministic sensitivity analysis, Stochastic sensitivity analysis, Computational methods, Economic simulations