Resumen

Nos preocupamos por las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardos con saltos de Poisson y conmutación markoviana (EDERsSPSCM). La mayoría de las EDERsSPSCM no pueden resolverse explícitamente como ecuaciones diferenciales estocásticas. Por lo tanto, las soluciones numéricas se han convertido en un tema importante en el estudio de las EDERsSPSCM. La principal contribución de este artículo es investigar la convergencia fuerte entre las soluciones reales y las soluciones numéricas de las EDERsSPSCM cuando los coeficientes de deriva y difusión son aproximaciones de Taylor.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Estocástico; Diferencial; Retraso; Ecuaciones; Soluciones numéricas; Convergencia fuerte
• Keywords:Stochastic; Differential; Delay; Equations; Numerical solutions; Strong convergence