Resumen

La discretización numérica para las ecuaciones diferenciales fraccionarias se aplica al modelo financiero caótico descrito por la derivada de Caputo. Se presentan representaciones gráficas para respaldar la discretización numérica. Nos beneficiamos al analizar el impacto generado por las variaciones de la tasa de ahorro, el costo por inversión y la elasticidad de la demanda en la dinámica de las soluciones obtenidas con nuestro esquema numérico. Especialmente, utilizamos diagramas de bifurcación para cuantificar el impacto de la tasa de ahorro, el costo por inversión y la elasticidad de la demanda, así como el exponente de Lyapunov para caracterizar la existencia de caos para el valor elegido del orden fraccionario. El caos observado depende fuertemente de estos parámetros mencionados anteriormente. Concluimos proponiendo un control adecuado para sincronizar el sistema de control y el modelo financiero fraccionario de respuesta, utilizando métodos directos de Lyapunov. Se ha presentado el análisis de estabilidad de

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Discretización numérica; Modelo financiero caótico; Derivada de Caputo; Tasa de ahorro; Costo por inversión; Elasticidad de la demanda
• Keywords:Numerical discretization; Chaotic financial model; Caputo derivative; Saving rate; Per investment cost; Elasticity of demands