Resumen

Este artículo aplica el modelo de Regresión Panel de Transición Suave (PSTR, por sus siglas en inglés) para simular los efectos de la tasa de interés y la tasa de reserva obligatoria en el riesgo bancario en China. Los resultados revelan la no linealidad incorporada en la relación entre la tasa de interés, la tasa de reserva obligatoria y el riesgo bancario. Tanto la tasa de interés como la tasa de reserva obligatoria ejercen un impacto positivo en el riesgo bancario para el régimen bajo y un impacto negativo para el régimen alto. La tasa de interés tiene un efecto significativo, mientras que la tasa de reserva obligatoria muestra un efecto insignificante en el riesgo bancario en un sentido estadístico tanto para los regímenes altos como bajos.

• Materias:Ecuaciones en diferencias Ecuación unidimensional Filtrado de información Prevención de interbloqueos Sistemas estocásticos
• Subjects:Difference equations One-dimensional equation Information filtering Interlock prevention Stochastic systems
• Palabras claves:Tasa de interés; Ratio de requerimiento de reservas; Riesgo bancario; China; Modelo de Regresión de Transición Suave de Panel; No linealidad
• Keywords:Interest rate; Reserve requirement ratio; Bank risk; China; Panel Smooth Transition Regression model; Nonlinearity