Resumen

Como la principal fuerza en el mercado de futuros, los futuros de productos agrícolas ocupan una posición importante en el mercado chino. Tomando como objeto de estudio los futuros representativos de la soja en el Mercado de Futuros de Productos Básicos de Dalian en China, se estudió la relación entre las características de fluctuación de precios y el volumen de operaciones y la posición abierta. Los resultados empíricos muestran que la volatilidad de precios del mercado de futuros de soja de China tiene un efecto de apalancamiento. El volumen de operaciones y el interés abierto se dividen en partes esperadas y partes inesperadas, que se añaden a la ecuación de varianza condicional. Se estima el coeficiente del volumen de operaciones esperado. Además, el valor estimado del coeficiente esperado del interés abierto es, respectivamente, menor que el valor estimado del coeficiente inesperado del volumen de operaciones y el valor estimado del coeficiente inesperado del interés abierto. Por lo tanto, el impacto del volumen de oper

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Futuros de productos agrícolas; Futuros de soja; Volumen de operaciones; Interés abierto; Fluctuación de precios; Varianza condicional
• Keywords:Agricultural product futures; Soybean futures; Trading volume; Open interest; Price fluctuation; Conditional variance