Investigamos el efecto de derrame entre los precios futuros del petróleo crudo, los precios spot del petróleo crudo y el índice bursátil utilizando el modelo de volatilidad estocástica multivariante. Estas pruebas entre cada mercado muestran las causas significativas de Granger del efecto de derrame. Cada vez hay más evidencias que muestran que el precio del petróleo crudo ha sido afectado por otros mercados financieros. El futuro del petróleo jugó un papel importante en el mercado energético. Los futuros del petróleo WTI y Brent tienen más efecto de derrame que el futuro del petróleo INE. El resultado muestra que el mercado de valores S&P es más sensible al precio del petróleo que el mercado de valores de Shanghái. El efecto de derrame entre mercados que encontramos puede brindar algunos consejos para los inversores del mercado del petróleo y de valores. La prueba DIC muestra que el DGC-MSV-t se considera efectivo y más preciso.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Evolución equivolumétrica de curvas planas
Artículo:
Operadores de Clase Schatten Toeplitz en el Espacio de Bergman
Artículo:
El Método mejorado generalizado tanh-coth aplicado a la ecuación de onda solitaria de sexto orden
Artículo:
Método del núcleo reproductor para ecuaciones diferenciales fraccionarias de Riccati
Artículo:
Modelización matemática, cálculo e imágenes experimentales de objetos de capa fina mediante resonancia magnética
Artículo:
Medicina de la conservación ¿una disciplina para médicos veterinarios?
Libro:
Tratamiento de aguas para consumo humano : plantas de filtración rápida. Manual II : diseño de plantas de tecnología apropiada
Artículo:
Configuración de los valores de María, antes y después de la violación, en Satanás de Mario Mendoza
Showroom:
Panel fotovoltaico: Dimensionamiento y funcionamiento