Resumen

El fractal de la alfombra de Sierpinski y la teoría de la percolación se aplican para desarrollar un nuevo precio aleatorio de acciones para el mercado financiero. La teoría de la percolación se utiliza generalmente para describir el comportamiento de los conglomerados conectados en un grafo aleatorio, y la alfombra de Sierpinski es un fractal infinitamente ramificado. En este artículo, consideramos la percolación en la rejilla de la alfombra de Sierpinski, y se presenta e investiga el modelo de precio financiero correspondiente. Luego, analizamos los comportamientos estadísticos del índice Hang Seng de Hong Kong y los datos simulados derivados del modelo financiero mediante comparaciones.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Fractal de rejilla; Teoría de la percolación; Precio aleatorio de acciones; Mercado financiero; Alfombra de Sierpinski; Índice Hang Seng
• Keywords:Lattice fractal; Percolation theory; Random stock price; Financial market; Sierpinski carpet; Hang Seng Index