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Convergence Analysis of Alternating Direction Method of Multipliers for a Class of Separable Convex ProgrammingAnálisis de Convergencia del Método de los Multiplicadores de Dirección Alternados para una Clase de Programación Convexa Separable

Resumen

El propósito de este documento es extender el análisis de convergencia de Han y Yuan (2012) para el método de los multiplicadores de dirección alternados (ADMM) desde el caso fuertemente convexo a un caso más general. Bajo la suposición de que las funciones individuales son compuestas por funciones fuertemente convexas y funciones lineales, demostramos que el ADMM clásico para programación convexa separable con dos bloques puede ser extendido al caso con más de tres bloques. Los problemas, aunque aún muy especiales, surgen naturalmente de algunas aplicaciones importantes, por ejemplo, problemas de asignación de tráfico basados en rutas.

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