Resumen

Este documento investiga la evolución de la correlación cruzada dinámica a largo plazo entre el índice de incertidumbre de la política económica de EE. UU. (USEPU) y el precio del comercio de emisiones de carbono de Guangdong (GDCP) desde la perspectiva del análisis multifractal de correlación cruzada desprendida (MF-DCCA). Con el cálculo de estadísticas de correlación y función de fluctuación, procedimientos iniciales de MF-DCCA, encontramos que la correlación cruzada entre USEPU y GDCP es significativa y presenta una propiedad de ley de potencias. Además, con el exponente de Hurst, encontramos que las correlaciones a largo plazo entre las series son persistentes. Además, realizamos un chequeo de exponente Rnyi y singularidad de espectro. Los hallazgos empíricos revelan que todas las correlaciones son de multifractalidad y que la correlación de GDCP tiene el grado más alto.

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Papel; Investiga; Correlación cruzada dinámica; USEPU; GDCP; Análisis de correlación cruzada multifractal detrended
• Keywords:Paper; Investigates; Dynamic cross-correlation; USEPU; GDCP; Multifractal detrended cross-correlation analysis