Resumen

Ha habido un creciente interés en la construcción de medidas estacionarias con propiedades multifractales conocidas. En un artículo anterior, los autores presentaron el (MPSP) y proporcionaron propiedades básicas relacionadas con la convergencia, la no degeneración y la escala de momentos. Este artículo considera una subclase de MPSP que está determinada por procesos de salto con tiempos entre saltos exponencialmente distribuidos i.i.d. En particular, se calculan la dimensión de la información y un espectro multifractal del MPSP. Como resultado secundario, se muestra que las particiones aleatorias impresas de forma natural por una familia de procesos de puntos de Poisson son suficientes para determinar el espectro en este caso.

• Materias:Gestión de riesgos VAR analítico Dinámica evolutiva Conductividad dinámica Probabilidad local
• Subjects:Risk management Analytical VAR Evolutionary dynamics Dynamic conductivity Local probability
• Palabras claves:Interés creciente; Medidas estacionarias; Propiedades multifractales; MPSP; Procesos de salto; Procesos de puntos de Poisson
• Keywords:Growing interest; Stationary measures; Multifractal properties; MPSP; Jump processes; Poisson point processes