Resumen

Este estudio intenta caracterizar y predecir series de rendimientos de acciones en la bolsa de valores de Shanghái utilizando los conceptos de la teoría dinámica no lineal. El método de datos sustitutos de series temporales multivariadas muestra que todas las series temporales de rendimientos de acciones exhiben no linealidad. Se consideran métodos de predicción no lineal multivariada y método de predicción no lineal univariada, todos los cuales utilizan el concepto de reconstrucción del espacio de fases. Los resultados indican que el modelo de predicción no lineal multivariado supera al modelo de predicción no lineal univariado, el método de predicción lineal local de series temporales multivariadas supera al método de predicción polinómica local, y el método de red neuronal BP. El modelo de predicción no lineal multivariado es una herramienta útil para la predicción de precios de acciones en mercados emergentes.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica compleja Sistema de ecuaciones Modelos de la ecuación Comportamiento asintótico
• Subjects:Differential equations Complex dynamics System of equations Equation models Asymptotic behavior
• Palabras claves:Estudio; Rendimientos de acciones; Bolsa de valores de Shanghai; Teoría dinámica no lineal; Series de tiempo multivariadas; Modelo de predicción
• Keywords:Study; Stock returns; Shanghai stock exchange; Nonlinear dynamical theory; Multivariate time series; Prediction model