Resumen

La dinámica de fluctuación de los cambios de precios financieros es desarrollada e investigada por un sistema de percolación orientado; la percolación orientada es una percolación con una dirección especial a lo largo de la cual la actividad solo puede propagarse en un sentido pero no en el otro. Luego, se estudian los comportamientos no lineales de la distribución y el efecto de apalancamiento de series temporales de retornos para el modelo propuesto y el mercado de valores real mediante comparaciones. También investigamos los comportamientos de escala de los intervalos de retorno. Y se introduce una función de escala de parámetro exponencial para analizar los comportamientos de fluctuación de los intervalos de retorno. La investigación empírica muestra que, para parámetros adecuados, los datos de simulación del modelo pueden ajustarse a los mercados reales hasta cierto punto.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Dinámica de fluctuación; Cambios en los precios financieros; Sistema de percolación orientado; Comportamientos no lineales; Distribución; Efecto de apalancamiento; Comportamientos de escala; Intervalos de retorno; Función de escala; Parámetro exponencial; Comportamientos de fluctuación; Investigación empírica; Datos de simulación; Mercados reales; Cierto grado
• Keywords:Fluctuation dynamics; Financial price changes; Oriented percolation system; Nonlinear behaviors; Distribution; Leverage effect; Scaling behaviors; Return intervals; Scaling function; Exponential parameter; Fluctuation behaviors; Empirical research; Simulation data; Real markets; Certain extent