Resumen

Investigamos la tasa de convergencia del método de Euler-Maruyama para una clase de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas con retardo impulsadas tanto por movimiento Browniano como por procesos de puntos de Poisson. Discretizamos en el espacio mediante un método de Galerkin y en el tiempo utilizando un integrador estocástico exponencial. Generalizamos algunos resultados de Bao et al. (2011) y Jacob et al. (2009) en dimensiones finitas a una clase de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas con retardo y saltos en dimensiones infinitas.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Tasa de convergencia; Método de Euler-Maruyama; Ecuaciones diferenciales estocásticas parciales con retardos; Movimiento browniano; Procesos de puntos de Poisson; Integrador estocástico exponencial
• Keywords:Convergence rate; Euler-Maruyama method; Stochastic partial differential delay equations; Brownian motion; Poisson point processes; Stochastic exponential integrator