Resumen

Este trabajo presenta un método explícito de diferencias finitas para una ecuación diferencial parcial no lineal que aparece como una ecuación de Black-Scholes transformada para una opción de venta americana bajo la transformación logarítmica de fijación frontal. Se proporciona un análisis numérico del método. El método preserva la positividad y la monotonicidad de la solución numérica. Se estudian las propiedades de consistencia y estabilidad del esquema. Los cálculos explícitos evitan algoritmos iterativos para resolver sistemas no lineales. Los resultados teóricos son confirmados por experimentos numéricos. La comparación con otros enfoques muestra que el método propuesto es preciso y competitivo.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Método de diferencias finitas; Ecuación diferencial parcial no lineal; Opción de venta americana; Análisis numérico; Positividad; Propiedades de estabilidad
• Keywords:Finite-difference method; Nonlinear partial differential equation; American put option; Numerical analysis; Positivity; Stability properties