Resumen

Se describe un enfoque óptimo de análisis homotópico para la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) que surge en problemas de control óptimo no lineal. Este enfoque óptimo contiene como máximo tres parámetros de control de convergencia y es bastante eficiente desde el punto de vista computacional. Se define un tipo de error residual promediado. Al minimizar el error residual promediado, se pueden obtener los parámetros óptimos de control de convergencia. Este enfoque óptimo tiene significados generales y puede utilizarse para obtener soluciones en serie de convergencia rápida de diferentes tipos de ecuaciones con fuerte no linealidad. El control óptimo en lazo cerrado se obtiene utilizando la programación dinámica de Bellman. Se presentan ejemplos numéricos para demostrar la validez y aplicabilidad de las técnicas propuestas y compararlas con los resultados existentes.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:parámetros de control, enfoque óptimo, soluciones en serie de convergencia rápida, problemas de control óptimo no lineal, error residual promediado, ecuación de bellman, ejemplos numéricos, enfoque de análisis, diferentes tipos, programación dinámica
• Keywords:control parameters, optimal approach, fast convergent series solutions, nonlinear optimal control problems, averaged residual error, bellman equation, numerical examples, analysis approach, different types, dynamic programming