Resumen

Proponemos un modelo general de riesgo en tiempo continuo con un tipo de interés constante. En este modelo, las reclamaciones llegan según un proceso de recuento arbitrario, mientras que sus tamaños tienen colas dominantemente variables y cumplen una estructura de dependencia negativa extendida. Obtenemos una fórmula asintótica para la probabilidad de ruina en tiempo finito, que amplía un resultado correspondiente de Wang (2008).

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:estructura de dependencia negativa ampliada, proceso de recuento arbitrario, tipo de interés constante, modelo de riesgo temporal, probabilidad de ruina temporal, fórmula asintótica, resultado correspondiente, wang, reclamaciones, modelo
• Keywords:extended negative dependence structure, arbitrary counting process, constant interest rate, time risk model, time ruin probability, asymptotic formula, corresponding result, wang, claims, model