Proponemos un modelo general de riesgo en tiempo continuo con un tipo de interés constante. En este modelo, las reclamaciones llegan según un proceso de recuento arbitrario, mientras que sus tamaños tienen colas dominantemente variables y cumplen una estructura de dependencia negativa extendida. Obtenemos una fórmula asintótica para la probabilidad de ruina en tiempo finito, que amplía un resultado correspondiente de Wang (2008).
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