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Artículo

Spatial Approximation of Nondivergent Type Parabolic PDEs with Unbounded Coefficients Related to FinanceAproximación espacial de ecuaciones diferenciales parabólicas de tipo no divergente con coeficientes no acotados relacionadas con finanzas.

Resumen

Estudiamos la discretización espacial del problema de Cauchy para una EDP parabólica lineal multidimensional de segundo orden, con operador no divergente y coeficientes dependientes del tiempo y el espacio ilimitados. El término libre de la ecuación y los datos iniciales también pueden crecer. Bajo una suposición de no degeneración, consideramos la solubilidad de la EDP en el marco del enfoque variacional y aproximamos en el espacio la solución generalizada del problema de la EDP, utilizando métodos de diferencias finitas. Se estima la tasa de convergencia.

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