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Consideramos las ecuaciones diferenciales funcionales estocásticas con retraso finito impulsadas por un movimiento Browniano. Bajo las condiciones globales de Carathéodory demostramos la existencia y unicidad, y como aplicación, valoramos la opción de compra europea cuando el precio del activo subyacente sigue dicha ecuación.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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