Resumen

Después de la crisis financiera desencadenada por la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos en 2008, muchos académicos creían que la transmisión inestable del negocio de la banca en la sombra en el sistema bancario es el principal factor que causa turbulencias financieras. Este documento propone un modelo dinámico de sistema de red interbancaria compleja con banca en la sombra en el que el sistema de red interbancaria compleja difiere de la red bancaria tradicional y está formado por los negocios interrelacionados entre bancos en la sombra y bancos comerciales para explorar el efecto de la banca en la sombra en el riesgo sistémico. Los resultados muestran que la existencia de la banca en la sombra aumentará el riesgo sistémico, acelerará la velocidad de quiebra de los bancos, reducirá la proporción de supervivencia de los bancos y aumentará la fuerza de la asistencia del banco central. Cuanto menor sea el número de bancos en la sombra en el sistema, mayor será el grado de

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Crisis financiera; Crisis de las hipotecas subprime; Banca en la sombra; Riesgo sistémico; Sistema de red interbancaria; Asistencia del banco central
• Keywords:Financial crisis; Subprime mortgage crisis; Shadow banking; Systemic risk; Interbank network system; Central bank assistance