Resumen

Se propone un sistema financiero de tiempo discreto utilizando el esquema de Euler hacia adelante. Basándose en el criterio de bifurcación de Neimark-Sacker explícito (también llamado bifurcación de Hopf para mapa), el método de forma normal y la teoría de la variedad central, se estudia la existencia del sistema, su estabilidad y la dirección de la bifurcación de Neimark-Sacker. Se emplean simulaciones numéricas para validar los principales resultados de este trabajo. Se proporciona una comparación de la bifurcación entre el sistema financiero de tiempo discreto y su sistema de tiempo continuo.

• Materias:Controlabilidad Reacción de radiación Sistemas retardados Ecuaciones parabólicas Espacios dimensionales
• Subjects:Controllability Radiation reaction Delayed systems Parabolic equations Dimensional spaces
• Palabras claves:Sistema financiero; Esquema de Euler hacia adelante; Bifurcación de Neimark-Sacker; Método de forma normal; Teoría de la variedad central; Simulaciones numéricas
• Keywords:Financial system; Forward Euler scheme; Neimark-Sacker bifurcation; Normal form method; Center manifold theory; Numerical simulations