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On the Computation of the Survival Probability of Brownian Motion with Drift in a Closed Time Interval When the Absorbing Boundary Is a Step FunctionEn el cálculo de la probabilidad de supervivencia del movimiento browniano con deriva en un intervalo de tiempo cerrado cuando el límite absorbente es una función escalonada.

Resumen

Este documento proporciona fórmulas explícitas para la probabilidad de que una marcha Browniana aritmética o geométrica no cruce un límite absorbente definido como una función escalonada durante un intervalo de tiempo finito. Se manejan varias combinaciones de pasos hacia abajo y hacia arriba. El cálculo numérico de la probabilidad de supervivencia se realiza de manera cuasi instantánea y con la máxima precisión. Se analiza la sensibilidad de la probabilidad de supervivencia al número y al orden de los pasos en el límite.

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  • Formato:pdf
  • Idioma:Inglés
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