Resumen

Este documento proporciona fórmulas explícitas para la probabilidad de que una marcha Browniana aritmética o geométrica no cruce un límite absorbente definido como una función escalonada durante un intervalo de tiempo finito. Se manejan varias combinaciones de pasos hacia abajo y hacia arriba. El cálculo numérico de la probabilidad de supervivencia se realiza de manera cuasi instantánea y con la máxima precisión. Se analiza la sensibilidad de la probabilidad de supervivencia al número y al orden de los pasos en el límite.

• Materias:Estabilidad robusta Procesos gaussianos Media poblacional Entropía residual Distribuciones discretas
• Subjects:Robust stability Gaussian processes Population mean Residual entropy Discrete distributions
• Palabras claves:Aritmética; Geométrica; Movimiento browniano; Límite absorbente; Probabilidad de supervivencia; Computación numérica
• Keywords:Arithmetic; Geometric; Brownian motion; Absorbing boundary; Survival probability; Numerical computation