Resumen

Este documento trata sobre el cálculo de medidas invariantes y expectativas estacionarias para cadenas de Markov de tiempo discreto gobernadas por una matriz de probabilidad de transición de un paso estructurada por bloques. El método generaliza en cierto sentido el enfoque matricial geométrico de Neuts para cadenas de Markov de estado vectorial. El método revela una fuerte relación entre las cadenas de Markov y las fracciones continuas de matrices, lo que puede proporcionar información valiosa para dominar la creciente complejidad de las aplicaciones del mundo real de sistemas de rejilla a gran escala y modelos de Markov multidimensionales dependientes del nivel. Los resultados obtenidos se extienden a cadenas de Markov de tiempo continuo.

• Materias:Modelo Matemático Simulación numérica Fraccionarios lineales Operadores diferenciales Matriz de transición
• Subjects:Mathematical model Numerical simulation Linear fractional Differential operators Transition matrix
• Palabras claves:Computación; Medidas invariantes; Expectativas estacionarias; Cadenas de Markov; Fracciones continuas de matrices; Sistemas de rejilla a gran escala
• Keywords:Computation; Invariant measures; Stationary expectations; Markov chains; Matrix continued fractions; Large-scale grid systems