Resumen

La fluctuación de la correlación dinámica entre series temporales bivariadas presenta algunas características especiales en el dominio de la frecuencia temporal. Con el fin de estudiar estas características de fluctuación, este trabajo construyó los modelos de redes de correlación dinámica utilizando dos tipos de series temporales como datos de muestra. Después de estudiar las redes de correlación dinámica en diferentes escalas temporales, descubrimos que la correlación entre las series temporales es un proceso dinámico. La correlación es fuerte y estable a largo plazo, pero es débil e inestable a corto y medio plazo. Existen modos de correlación clave que pueden indicar eficazmente la tendencia de la correlación. Las características de transmisión de los modos de correlación muestran que es más fácil juzgar la tendencia de la fluctuación de la correlación entre series temporales del corto al largo plazo. La evolución de la capacidad de los medios de los modos de correlación muestra que los medios de transmisión a largo plazo tienen mayor valor para predecir la tendencia de la correlación. Este trabajo no sólo propone una nueva perspectiva para analizar la correlación entre series temporales, sino que también proporciona información importante para los inversores y los responsables de la toma de decisiones.

• Materias:Análisis Matemático Matemáticas Algebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis mathematics Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:Fluctuación; correlación dinámica; series temporales; dominio de la frecuencia temporal; modos de correlación; tendencia.
• Keywords:Fluctuation; dynamic correlation; time series; time-frequency domain; correlation modes; trend