Resumen

Para considerar el problema de los saltos en el mercado de valores chino, este documento toma el Índice CSI 300 desde abril de 2005 hasta noviembre de 2015 como objeto de investigación, utiliza el método de análisis de rango rescalado (análisis R/S) para examinar las características fractales del mercado de valores chino en los últimos diez años, y deduce la posibilidad de múltiples burbujas en el mercado de valores chino. Con base en esto, combinado con el modelo de ley de potencia log-periódica (LPPL), se identifican las burbujas del mercado de valores en diferentes períodos. Los resultados muestran que el mercado de valores chino tiene algunas anomalías en términos de burbujas positivas, burbujas negativas y burbujas inversas, así como la ocurrencia cruzada de burbujas inversas-negativas. Además, a través de una comparación con los principales mercados de valores extranjeros, se descubre que el rango de fluctuación del mercado de valores chino es mucho mayor que el del índice

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Problema de salto; Mercado de valores chino; Burbujas; Anomalías; Multiburbujas; Análisis empírico
• Keywords:Jump problem; Chinese stock market; Bubbles; Anomalies; Multibubbles; Empirical analysis