Resumen

Presentamos el modelo de inversión óptima empresarial teniendo en cuenta la influencia de la inflación y la diferencia entre la apertura y el cierre del mercado. En nuestro modelo, el inversor puede elegir entre tres actividades de mercado: inversión en el proyecto A, inversión en el proyecto B y consumo. La estrategia óptima para el inversor se obtiene utilizando la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman que se deriva utilizando el principio de programación dinámica. Más adelante, se analiza en detalle un caso específico, el de la aversión al riesgo absoluto hiperbólico, en el que la estrategia óptima explícita puede obtenerse mediante un método muy sencillo y directo. Al final, se presentan algunos resultados de simulación junto con un breve análisis de la relación entre la estrategia óptima y otros factores.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:estrategia óptima, caso de aversión hiperbólica al riesgo absoluto, inversión óptima empresarial, principio de programación dinámica, estrategia óptima explícita, inversión, inversor, modelo, ecuación de bellman, breve análisis
• Keywords:optimal strategy, hyperbolic absolute risk aversion case, corporate optimal investment, dynamic programming principle, explicit optimal strategy, investment, investor, model, bellman equation, brief analysis