Resumen

Este documento se ocupa de un problema de cobertura de media-varianza con información parcial, donde la dotación inicial de un agente puede ser una decisión y la reclamación contingente es una variable aleatoria. Este problema se resuelve explícitamente estudiando un problema de control óptimo lineal-cuadrático con sistemas de control no Markovianos e información parcial. Luego, utilizamos el resultado, así como el filtrado, para resolver algunos ejemplos en control estocástico y finanzas. Además, establecemos ecuaciones de filtrado diferencial estocástico que provienen de la teoría de filtrado clásica introducida por Liptser y Shiryayev (1977), Xiong (2008), y otros.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Funciones analíticas Problemas de Optimización Espacios vectoriales Operadores
• Subjects:Differential equations Analytic functions Optimization Problems Vector spaces Operators
• Palabras claves:Media-varianza; Problema de cobertura; Información parcial; Control óptimo; Control estocástico; Teoría de filtrado
• Keywords:Mean-variance; Hedging problem; Partial information; Optimal control; Stochastic control; Filtering theory