Resumen

El presente documento trata sobre la selección del orden de modelos de la clase para autorregresivo de media móvil. Un método novedoso previamente diseñado para mejorar las capacidades de selección del Criterio de Información de Akaike y probado con éxito, ahora se extiende a los otros tres selectores populares comúnmente utilizados tanto por estadísticos teóricos como por profesionales. Estos son el error de predicción final, el criterio de información bayesiano y el criterio de información de Hannan-Quinn, que se emplean en conjunto con un esquema de tipo bootstrap semiparamétrico del tipo tamiz.

• Materias:Identificación robusta Distribución de Gram-Charlier Modelo estadístico Distribución geométrica Reconstrucción numérica
• Subjects:Robust identification Gram-Charlier distribution Statistical model Geometric distribution Numerical reconstruction
• Palabras claves:Selección de orden; Modelos; Autorregresivo de media móvil; Criterio de Información de Akaike; Error de predicción final; Criterio de información bayesiano
• Keywords:Order selection; Models; Autoregressive moving average; Akaike Information Criterion; Final prediction error; Bayesian information criterion