Resumen

Bajo una función de pérdida equilibrada, derivamos las fórmulas explícitas del riesgo del estimador de regla de Stein (SR), el estimador de regla de Stein de parte positiva (PSR), el estimador de error cuadrático medio mínimo factible (FMMSE) y el estimador de error cuadrático medio mínimo factible ajustado (AFMMSE) en un modelo de regresión lineal con errores multivariados. Los resultados muestran que el estimador PSR domina al estimador SR bajo la pérdida equilibrada y errores multivariados. Además, nuestros resultados numéricos muestran que estos estimadores dominan al estimador de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) cuando el peso de la precisión de la estimación es mayor que aproximadamente la mitad, y viceversa. Además, el estimador AFMMSE domina al estimador PSR en ciertas ocasiones.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Fórmulas; Riesgo; Estimador de regla de Stein; Estimador de regla de la parte positiva de Stein; Estimador factible de error cuadrático medio mínimo; Estimador ajustado factible de error cuadrático medio mínimo
• Keywords:Formulae; Risk; Stein-rule estimator; Positive-part Stein-rule estimator; Feasible minimum mean squared error estimator; Adjusted feasible minimum mean squared error estimator