Resumen

El modelo de Black-Scholes es bien conocido por determinar el comportamiento de los modelos de fijación de precios de activos de capital en el sector financiero. El presente artículo trata sobre el modelo de Black-Scholes a través de la derivada fraccionaria de Caputo y el operador de derivada fraccionaria de Atangana-Baleanu en el sentido de Caputo, respectivamente. La transformada de Jafari se fusiona con el método de descomposición de Adomian y el nuevo método de transformada iterativa. Cabe mencionar que la transformada de Jafari es la unificación de varias transformadas existentes. Además, se llevan a cabo resultados de convergencia y unicidad para el modelo mencionado. En términos matemáticos, se han descubierto e identificado una variedad de ecuaciones y sus soluciones con diversas características novedosas del modelo proyectado. Para proporcionar un contexto adicional a estas ideas, se presentan numerosos tipos de ilustraciones y tabulaciones. La precisión y eficacia de la técnica propuesta sugieren su aplicabilidad para una variedad de problemas ev

• Materias:Espacios métricos Teoría descompuesta Ecuaciones integrales no lineales Ecuación integral Análisis de simetría
• Subjects:Metric spaces Decomposed theory Nonlinear integral equations Integral equation Symmetry analysis
• Palabras claves:Modelo de Black-Scholes; Modelos de fijación de precios de activos de capital; Derivada fraccional de Caputo; Operador de derivada fraccional de Atangana-Baleanu; Transformada de Jafari; Método de descomposición de Adomian
• Keywords:Black-scholes model; Capital asset pricing models; Caputo fractional derivative; Atangana-baleanu fractional derivative operator; Jafari transform; Adomian decomposition method