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Este trabajo examina el rendimiento de pronóstico del modelo ARIMA y de redes neuronales artificiales con datos bursátiles publicados obtenidos de la Bolsa de Nueva York. Los resultados empíricos obtenidos revelan la superioridad del modelo de redes neuronales sobre el modelo ARIMA. Los hallazgos resuelven y aclaran además las opiniones contradictorias reportadas en la literatura sobre la superioridad de las redes neuronales y el modelo ARIMA y viceversa.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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