Resumen

Consideramos experimentos estadísticos asociados con un proceso de Lévy observado a lo largo de un esquema determinístico. Suponemos que bajo una probabilidad , la v.a. , tiene una función de densidad de probabilidad , que es lo suficientemente regular en relación con un parámetro . Demostramos que la secuencia de los modelos estadísticos asociados tiene la propiedad LAN en cada , e investigamos el caso en que es el producto de un parámetro desconocido por otro proceso de Lévy con características conocidas. Ilustramos los últimos resultados con el caso en que es atraído por un proceso estable.

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Experimentos estadísticos; Proceso de Lévy; Función de densidad de probabilidad; Parámetro; Modelos estadísticos; Propiedad LAN
• Keywords:Statistical experiments; Lvy process; Probability density function; Parameter; Statistical models; LAN property